Documents avec texte intégral

174

Références bibliographiques

46

Mots-clés

Malliavin calculus for jump processes Stable Lévy process Market incompleteness Martingale representation Random walk in random environment Semi-parametric model Competing risks DNA copy number Mathematical finance 91G40 Goldenshluger and Lepski method Model selection Gap statistic Besov spaces Diffusion process Continuous time semi-Markov process Hölder regularity Long-Term Care Insurance Hierarchical clustering Integrated process Non-asymptotic oracle inequality BSDE Funding Harmonic measure Mathematical Analysis Survival analysis Mixture model Operator-valued kernel Mean field interaction EM algorithm Inference Collateral Euler Scheme Lasso Economy Qualitative analysis of dynamical systems Structured output prediction Enlargement of filtration Progressive enlargement of filtration Affine processes Gap risk Price impact Neuronal hyperexcitability Group Lasso Morrey-Campanato spaces Immersion Kernel estimation Oracle inequalities Progressive enlargement Output kernel regression Morrey spaces Optimal Control Epistasis Navier–Stokes equations Liquidity Semi-supervised learning Bifurcations P-values Euler scheme Cost of capital Lévy process Stable process GABAergic and glutamatergic neurotransmissions Mean Reverting Uniform SDE Cost of funding Counting process Parametrix Stable L\'evy process Martingale problem Indifference pricing Segmentation Conditional hazard rate function Peacock Process Counterparty risk Secondary 60H30 Stochastic Volterra equations Maximum Entropy Stochastic Correlation Screen and clean Parametric model Stochastic control Dynamic programming False discovery rate Deregulation Wrong-way risk Linear model Excitability modulation Group lasso Penalized regression Backward stochastic differential equation Vector-valued RKHS Maximum likelihood Random time Neuron-astrocyte interactions Maximum likelihood estimation Piecewise deterministic Markov processes Local likelihood Supermartingale measures Navier-Stokes equations Credit derivatives Mean Reverting Uniform Diffusion

Bienvenue dans la collection des publications du LaMME

Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

 

Derniers dépôts