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Documents avec texte intégral

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Références bibliographiques

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Mots-clés

Credit derivatives Euler Scheme Stochastic differential equation Morrey spaces Diffusion process Model selection Counting process Gram matrix Liquidity Besov spaces Cox's proportional hazards model Funding Bifurcations Navier-Stokes equations P-values Segmentation Flow Allele B fraction Blow-up Chemotaxis Estimating functions Goldenshluger and Lepski method Exchangeability Non-asymptotic oracle inequalities Stable process Survival analysis Gap statistic Fluctuating additive functional 76D05 Convolution theorem Collateral Lévy processes Continuous time semi-Markov process Epigenetics Epistasis Progressive enlargement of filtration Competing risks Lasso Semi-parametric model Density in small time Didactique des mathématiques Genomics/methods Dirichlet forms Deregulation Invariant distribution Diffusion processes GABAergic and glutamatergic neurotransmissions Gap risk Adaptation Random walk in random environment Excitability modulation Enlargement of filtration Random time DNA copy number Cost of capital Génomique/méthodes Group lasso Maximum likelihood estimation Gaussian Graphical Model Wrong-way risk LAMN property Variable selection Concentration inequalities Affine processes Genome-wide association study Lévy process Education et informatique Nouvelles technologies de l'information et de la communication 91G40 Dirichlet form Multiple testing Kernel estimation Gradient Education Computer-assisted education Immersion Euler scheme Cost of funding Genome-wide association studies Malliavin calculus for jump processes Gene duplication EM algorithm Navier–Stokes equations False discovery rate Parametrix BSDE Déséquilibre de liaison Conditional hazard rate function Backward stochastic differential equation Secondary 60H30 Counterparty risk BSDE with oblique reflections Grande dimension Mixture model Economy Hierarchical clustering Dynamic programming Education -- Data processing Schauder estimates Genome evolution Algorithms Group Lasso

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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

 

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