A stochastic HJB equation for optimal control of forward-backward SDEs - ParisTech Accéder directement au contenu
Chapitre D'ouvrage Année : 2016

A stochastic HJB equation for optimal control of forward-backward SDEs

Bernt Øksendal
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Center of Mathematics for Applications [Oslo]
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Tusheng Zhang
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https://inria.hal.science/hal-01406655

Soumis le : jeudi 1 décembre 2016-14:16:44

Dernière modification le : mardi 31 octobre 2023-11:26:05

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Dates et versions

hal-01406655 , version 1 (01-12-2016)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01406655 , version 1

Citer

Bernt Øksendal, Agnès Sulem, Tusheng Zhang. A stochastic HJB equation for optimal control of forward-backward SDEs. The Fascination of Probability, Statistics and their Applications, Springer Verlag, pp.11, 2016. ⟨hal-01406655⟩

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