An inverse problem for a parabolic variational inequality arising in volatility calibration with American options - Université Pierre et Marie Curie Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue SIAM Journal on Control and Optimization Année : 2005

An inverse problem for a parabolic variational inequality arising in volatility calibration with American options

Yves Achdou
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 829738
Laboratoire Jacques-Louis Lions

Domaines

Analyse numérique [math.NA]

Liliane Ruprecht  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-00019754

Soumis le : lundi 27 février 2006-15:32:16

Dernière modification le : lundi 22 avril 2024-11:01:18

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-00019754 , version 1 (27-02-2006)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00019754 , version 1

Citer

Yves Achdou. An inverse problem for a parabolic variational inequality arising in volatility calibration with American options. SIAM Journal on Control and Optimization, 2005, 43, pp.1583-1615. ⟨hal-00019754⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

UNIV-PARIS7 UPMC CNRS LJLL TDS-MACS SORBONNE-UNIVERSITE SU-SCIENCES
83 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More