Article Dans Une Revue
Math. Comp.
Année : 2005
Liliane Ruprecht : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://hal.science/hal-00019756
Soumis le : lundi 27 février 2006-15:37:47
Dernière modification le : vendredi 24 mars 2023-14:52:47
Dates et versions
Identifiants
- HAL Id : hal-00019756 , version 1
Citer
Yves Achdou, B. Franchi, N. Tchou. A partial differential equation connected to option pricing with stochastic volatility: regularity results and discretization. Math. Comp., 2005, 74, pp.1291-1322. ⟨hal-00019756⟩
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