Moment estimates for Lévy Processes - Université Pierre et Marie Curie Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Electronic Journal of Probability Année : 2008

Moment estimates for Lévy Processes

Harald Luschgy
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 829891

Résumé

For real Lévy processes $(X_t)_{t \geq 0}$ having no Brownian component with Blumenthal-Getoor index $\beta$, the estimate $\E \sup_{s \leq t} | X_s - a_p s |^p \leq C_p t$ for every $t \!\in [0,1]$ and suitable $a_p \!\in \R$ has been established by Millar \cite{MILL} for $\beta < p \leq 2$ provided $X_1 \!\in L^p$. We derive extensions of these estimates to the cases $p > 2$ and $p \leq\beta$.
Fichier principal
Vignette du fichier
Moments-Levy.pdf (153.35 Ko) Télécharger le fichier
Loading...

Dates et versions

hal-00085213 , version 1 (12-07-2006)

Identifiants

Citer

Harald Luschgy, Gilles Pagès. Moment estimates for Lévy Processes. Electronic Journal of Probability, 2008, 13, 422-434 : http://dx.doi.org/10.1214/ECP.v13-1397. ⟨10.1214/ECP.v13-1397⟩. ⟨hal-00085213⟩
162 Consultations
650 Téléchargements

Altmetric

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More