Lévy term structure models: No-arbitrage and completeness - Université Pierre et Marie Curie Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Finance and Stochastics Année : 2005

Lévy term structure models: No-arbitrage and completeness

J. Jacod
  • Fonction : Auteur
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires
E. Eberlein
  • Fonction : Auteur
S. Raible
  • Fonction : Auteur

Domaines

Probabilités [math.PR]

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https://hal.science/hal-00101791

Soumis le : jeudi 28 septembre 2006-10:58:25

Dernière modification le : jeudi 4 avril 2024-15:47:15

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-00101791 , version 1 (28-09-2006)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00101791 , version 1

Citer

J. Jacod, E. Eberlein, S. Raible. Lévy term structure models: No-arbitrage and completeness. Finance and Stochastics, 2005, 9 n.1, pp.67-88. ⟨hal-00101791⟩

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