A study of the Hartman-Watson distribution motivated by numerical problems related to the pricing of Asian options - Université Pierre et Marie Curie Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Journal of Applied Probability Année : 2004

A study of the Hartman-Watson distribution motivated by numerical problems related to the pricing of Asian options

Marc Yor
  • Fonction : Auteur
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires
P. Barrieu
  • Fonction : Auteur
A. Rouault
  • Fonction : Auteur

Domaines

Probabilités [math.PR]

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https://hal.science/hal-00103053

Soumis le : mardi 3 octobre 2006-12:17:44

Dernière modification le : mercredi 17 avril 2024-14:04:41

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Dates et versions

hal-00103053 , version 1 (03-10-2006)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00103053 , version 1

Citer

Marc Yor, P. Barrieu, A. Rouault. A study of the Hartman-Watson distribution motivated by numerical problems related to the pricing of Asian options. Journal of Applied Probability, 2004, 41 n.4, pp.1049-1058. ⟨hal-00103053⟩

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