A complete characterization of local martingales which are functions of Brownian motion and its maximum - Université Pierre et Marie Curie Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Bernoulli Année : 2006

A complete characterization of local martingales which are functions of Brownian motion and its maximum

J. Obloj
  • Fonction : Auteur
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires

Domaines

Probabilités [math.PR]

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https://hal.science/hal-00123943

Soumis le : jeudi 11 janvier 2007-15:43:37

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Dates et versions

hal-00123943 , version 1 (11-01-2007)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00123943 , version 1

Citer

J. Obloj. A complete characterization of local martingales which are functions of Brownian motion and its maximum. Bernoulli, 2006, 12 n.6, pp.943-954. ⟨hal-00123943⟩

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