Gaussian and Poisson approximation: applications to CDOs tranche pricing - Université Pierre et Marie Curie Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue The Journal of Computational Finance Année : 2008

Gaussian and Poisson approximation: applications to CDOs tranche pricing

Y. Jiao
  • Fonction : Auteur
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires
Nicole El Karoui
  • Fonction : Auteur
D. Kurtz
  • Fonction : Auteur

Domaines

Probabilités [math.PR]

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https://hal.science/hal-00355238

Soumis le : jeudi 22 janvier 2009-14:12:26

Dernière modification le : vendredi 24 mars 2023-14:52:51

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Dates et versions

hal-00355238 , version 1 (22-01-2009)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00355238 , version 1

Citer

Y. Jiao, Nicole El Karoui, D. Kurtz. Gaussian and Poisson approximation: applications to CDOs tranche pricing. The Journal of Computational Finance, 2008, 12 (2), pp.31-58. ⟨hal-00355238⟩

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