Optimal quantization for finance : From random vectors to stochastic processes - Université Pierre et Marie Curie Accéder directement au contenu
Chapitre D'ouvrage Année : 2009

Optimal quantization for finance : From random vectors to stochastic processes

G. Pagès
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 856726
  • IdHAL : gilpag
J. Printems
  • Fonction : Auteur
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-00392177 , version 1 (05-06-2009)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00392177 , version 1

Citer

G. Pagès, J. Printems. Optimal quantization for finance : From random vectors to stochastic processes. A. Bensoussan and Q. Zhang. Mathematical modeling and numerical methods in finance, North-Holland, pp.595-648, 2009, Handbook of Numerical analysis, vol. XV, special volume. ⟨hal-00392177⟩
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