Dual Quantization for random walks with application to credit derivatives - Université Pierre et Marie Curie Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue The Journal of Computational Finance Année : 2012

Dual Quantization for random walks with application to credit derivatives

G. Pagès
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 856726
  • IdHAL : gilpag
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires
B. Wilbertz
  • Fonction : Auteur

Domaines

Probabilités [math.PR]

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https://hal.science/hal-00783039

Soumis le : jeudi 31 janvier 2013-11:32:20

Dernière modification le : vendredi 24 mars 2023-14:52:56

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-00783039 , version 1 (31-01-2013)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00783039 , version 1

Citer

G. Pagès, B. Wilbertz. Dual Quantization for random walks with application to credit derivatives. The Journal of Computational Finance, 2012, 16 (2), pp.33-60. ⟨hal-00783039⟩

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