A Robust Control Approach to Option Pricing: the Uniqueness Theorem
Résumé
We prove the missing uniqueness theorem which makes our probability-free theory of option pricing in the interval market model, essentially complete.
Jean-Luc Gouzé : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://inria.hal.science/hal-00847276
Soumis le : mardi 23 juillet 2013-11:22:22
Dernière modification le : mercredi 24 janvier 2024-08:20:04