A numerical algorithm for fully nonlinear HJB equations: An approach by control randomization - Université Pierre et Marie Curie Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Monte Carlo Methods and Applications Année : 2014

A numerical algorithm for fully nonlinear HJB equations: An approach by control randomization

I. Kharroubi
  • Fonction : Auteur
N. Langrené
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires
H. Pham
  • Fonction : Auteur
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires

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https://hal.science/hal-01019472

Soumis le : lundi 7 juillet 2014-11:20:56

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Identifiants

  • HAL Id : hal-01019472 , version 1

Citer

I. Kharroubi, N. Langrené, H. Pham. A numerical algorithm for fully nonlinear HJB equations: An approach by control randomization. Monte Carlo Methods and Applications, 2014, 20 (2), pp.145-165. ⟨hal-01019472⟩

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