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Elena Bandini. Représentation probabiliste d'équations HJB pour le contrôle optimal de processus à sauts, EDSR (équations différentielles stochastiques rétrogrades) et calcul stochastique.
Probabilités [math.PR]. Université Paris Saclay (COmUE); Politecnico di Milano. Dipartimento di mathematica (Milano, Italie), 2016. Français. ⟨NNT : 2016SACLY005⟩
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Ismail Laachir. Quantification of the model risk in finance and related problems
Risk Management [q-fin.RM]. Université de Bretagne Sud, 2015. English. ⟨NNT : 2015LORIS375⟩