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Documents avec texte intégral

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Références bibliographiques

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Mots-clés

Exchangeability Immersion Funding 91G40 Concentration inequalities P-values Excitability modulation Model selection Grande dimension Convolution theorem False discovery rate Estimating functions Harmonic measure Collateral Semi-parametric model Gradient Liquidity Besov spaces Non-asymptotic oracle inequalities Economy BSDE Kernel estimation Group Lasso LAMN property Structured output prediction Gram matrix Genomics/methods Survival analysis EM algorithm Lévy processes Diffusion process Mixture model Backward stochastic differential equation Lasso Epigenetics Dirichlet forms Random time Variable selection Continuous time semi-Markov process High Dimension and Sparsity Hierarchical clustering Euler Scheme Counterparty risk Navier–Stokes equations Progressive enlargement of filtration Maximum likelihood estimation Didactique des mathématiques Genome-wide association studies Counting process Conditional hazard rate function Schauder estimates Gap statistic Segmentation DNA copy number Group lasso Genome-wide association study Output kernel regression Morrey spaces Operator-valued kernel Stable process Allele B fraction Bifurcations Epistasis Parametrix Cox's proportional hazards model Semi-supervised learning Euler scheme Affine processes Vector-valued RKHS Lévy process Fluctuating additive functional Education et informatique Nouvelles technologies de l'information et de la communication Wrong-way risk BSDE with oblique reflections Navier-Stokes equations Cost of capital Credit derivatives Malliavin calculus for jump processes Flow Goldenshluger and Lepski method Competing risks Chemotaxis Deregulation Gap risk Multiple testing Algorithms GABAergic and glutamatergic neurotransmissions Cost of funding Random walk in random environment Dirichlet form Déséquilibre de liaison Education -- Data processing High-dimensional covariates Secondary 60H30 Education Computer-assisted education Stochastic differential equation Génomique/méthodes Enlargement of filtration Dynamic programming Gaussian Graphical Model

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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

 

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