On the hedging of american options in discrete time markets with proportional transaction costs - Université Pierre et Marie Curie Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Electronic Journal of Probability Année : 2005

On the hedging of american options in discrete time markets with proportional transaction costs

Bruno Bouchard
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires
E. Temam
  • Fonction : Auteur
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires

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Probabilités [math.PR]

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https://hal.science/hal-00018590

Soumis le : lundi 6 février 2006-13:59:26

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Dates et versions

hal-00018590 , version 1 (06-02-2006)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00018590 , version 1

Citer

Bruno Bouchard, E. Temam. On the hedging of american options in discrete time markets with proportional transaction costs. Electronic Journal of Probability, 2005, 10 n.22, pp.746-760. ⟨hal-00018590⟩

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