Pricing options on realized variance

Article Dans Une Revue Finance and Stochastics Année : 2005

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Marc Yor

P. Carr

H. Geman

D.B. Madan

Probabilités [math.PR]

https://hal.science/hal-00101942

Soumis le : jeudi 28 septembre 2006-14:48:51

Dernière modification le : mercredi 24 avril 2024-11:03:18

hal-00101942 , version 1 (28-09-2006)

Marc Yor, P. Carr, H. Geman, D.B. Madan. Pricing options on realized variance. Finance and Stochastics, 2005, 9 n.4, pp.453-475. ⟨hal-00101942⟩

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